인공지능 혁신 의료기기 선정 기업 백테스팅: 포트폴리오 구성 10% 이상 기업
본 포스팅은 이전 포스팅 자료인 인공지능 혁신 의료기기 포트폴리오 결과를 바탕으로 백테스팅한 결과이다.
인공지능 혁신 의료기기 선정 기업 현황/분석/포트폴리오 I: 제이엘케이, 뷰노, 루닛, 라온피플, 미래컴퍼니 (tistory.com)
백테스팅 프로그램은 아래의 인베스트 헬퍼 사이트를 참조하였다.
Invest Helper
backtest.kr
- 백테스트 옵션:
- 백테스트 분석 요약:
요약 보고서에 따르면 해당 포트폴리오 기반 투자 기간 내 연이율은 -37.19%로 KOSPI (-11.57%), KOSDOC (-16.53%) 연이율 보다 낮은 수익률을 보여주고 있다. 2023년이 포함되지 않은 백테스팅 분석 결과이며 현재 까지의 투자 현황은 프로그램 업데이트와 더불어 추후 분석 예정이다.
* 연이율 (CAGR): 투자 기간 내 복리 수익률
* 표준편차 (Stdev): 연 수익률의 변동성
* 최고의 해 (Best year): 가장 수익이 큰 해의 수익률
* 최악의 해 (Worst year): 가장 수익이 적은 해의 수익률
* 최대 손실폭 (MDD): 손실 중 가장 큰 값
* Sharpe ratio: 표준편차 대비 수익률로 값이 클수록 변동성 대비 수익이 우수함을 의미
* Sortino ratio: 손실이 난 해의 표준편차 대비 수익률로 값이 클수록 손변동성 대비 수익이 우수함을 의미
- 백테스트 연도별 상세 분석:
본 포스팅에서는 비즈맵 및 투자 지수를 기반으로 도출된 인공지능 혁신 의료기기 선정 기업의 포트폴리오 구성에 따른 백테스트*를 통한 가상 투자를 진행하였다. 백테스팅으로 해당 포트폴리오를 평가한 결과, 과거 투자 가정 시의 수익률이 해당 투자 기간 내 유가증권 수익률과 비교해 저조함을 보고 있다. 2023년 자료 포함한 백테스팅 분석결과는 추가로 분석 예정이며 아래와 같이 2023년 주가 동향 반영 시 (최근 1년 주가 차트) 수익률은 인상될 것으로 예측된다.
다음 포스팅은 인공지능 혁신 의료기기 선정 기업의 백테스팅 포스팅에 이어, 인공지능 기술의 또 다른 적용으로 주목받고 있는 ChatGPT (Generative AI) 선정 기업의 가상 투자 평가를 소개하고자 한다.
* 현재 도출된 투자 전략/포트폴리오를 과거에 실시 했을 시 어느 정도의 수익이 났을지를 과거 데이터와 연계하여 검증하는 단계 (퀀트 투자 시 포트폴리오의 실행 전 가상 평가 방법)
# 본 내용은 저자의 주관적인 생각이며, 모든 투자에 대한 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있음
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