BizMap Korea 20237 에너지 산업 (전기.가스.난방) 포트폴리오 & 백테스트 수익률 비교 III 본 포스팅에서는 지난 포스팅에 이어 백테스트 수익률 비교의 연장으로 백테스트 시 선택사항인 리밸런싱 주기 변경에 따른 수익률 및 제반 투자 평가지표에 대한 비교를 진행하였다. 기업 분석 지수로 이전 포스팅에서 높은 투자 평가지표를 보인 ROE, 영업이익률, 순이익률 데이터를 적용하였고 포트폴리오 구성의 주요 지표인 투자 지수로 높은 투자 평가지표 결과를 보여준 가중치 합을 선정하여 포트폴리오를 구축하였다. 백테스팅 시 리밸런싱 관련 선택 항목의 여러 옵션을 적용하여 가상 투자를 실시하였다. 백테스팅 시 여러 옵션에 따른 포트폴리오를 평가한 결과, 수익률을 비롯한 여러 투자 평가지표에서 리밸런싱 옵션 간에 유의한 차이점이 나타났다. 백테스팅 시 모든 리밸런싱 옵션에서 연이율이 유가증권 평균 연이율과 비교해.. 2023. 6. 2. 에너지 산업 (전기.가스.난방) 포트폴리오 & 백테스트 수익률 비교 II 본 포스팅에서는 지난 포스팅에 이어 포트폴리오 & 백테스트 수익률 비교의 연장으로 포트폴리오 구축의 기초 데이터인 기업 분석 지수를 다음과 같이 변경하였다. 기존의 매출, 영업이익, 당기 순이익 데이터 대신 ROE, 영업이익률, 순이익률 데이터를 적용하여 백테스트 가상 투자를 진행하였다. 더불어 포트폴리오 구성의 주요 지표인 투자 지수 설정 시, 가중치 곱 및 가중치 합 결과를 반영하여 각각의 포트폴리오를 구축하였다. 백테스팅으로 여러 옵션의 포트폴리오를 평가한 결과, 수익률을 비롯한 여러 벡테스팅 결과 항목에서 포트폴이오 간에 유의한 차이점이 나타났다. 한편 백테스팅 시 모든 포트폴리오 옵션에서 과거 투자 가정 시의 수익률이 유가증권 평균 수익률과 비교해 우수함을 나타내고 있다. 1. 기업 분석 지수 .. 2023. 5. 1. 에너지 산업 (전기.가스.난방) 포트폴리오 & 백테스트 수익률 비교 I 본 포스팅에서는 에너지 산업 기업 중 전기, 가스, 난방 에너지 기업의 비즈맵 및 투자 지수를 기반으로 구축한 포트폴리오를 기반으로 두 가지 옵션을 적용하여 백테스트 가상 투자를 진행하였다. 포트폴리오 구성의 주요 지표인 투자 지수 설정 시, 가중치 곱 및 가중치 합 결과를 반영하여 각각의 포트폴리오를 구축하였다. 백테스팅으로 각각의 포트폴리오를 평가한 결과, 두 포트폴리오 수익률 비교 시 가중치 합의 포트폴리오에서 더 높은 수익률을 보여 주었다. 또한 백테스팅 시 두 포트폴리오 옵션에서 과거 투자 가정 시의 수익률이 유가증권 평균 수익률과 비교해 우수함을 나타내고 있다. 1. 투자 지수 비교: 가중치 곱 vs 가중치 합 - 투자지수 가중치 설정 및 가중치 곱 - 투자지수 가중치 설정 및 가중치 합 2... 2023. 4. 26. 에너지 산업 (친환경) 분석, 비즈맵, 포트폴리오 & 백테스트 1. 에너지 산업: 에너지 산업은 전기, 가스 등 여러 종류의 에너지 자원을 공급하거나 공급 및 생성에 필요한 기자재나 기기를 만드는 기업을 포함한다. 에너지 산업에 속한 기업은 총 62 기업으로 시가총액 기준으로 주식 시장에서 차지하는 비율은 전체의 2.7%이다. 이전에는 성장 매력이 없는 투자 대상이었으나 세계적으로 환경오염으로 인한 기후변화에 대한 관심이 커지면서 투자 관점이 달라지고 있다. 선진국을 중심으로 친환경 에너지 산업 육성에 집중하는 상황으로 관련 기업의 성장 가능성이 커지고 있다. 이에 친환경 에너지 생산과 관련된 기술, 인프라를 갖고 있는 기업에 대한 주목이 필요한 상태이다. 에너지 산업은 크게 전기/가스/난방 에너지, 전기 인프라, 친환경 에너지로 구분할 수 있다. 전기/가스/난방 .. 2023. 4. 14. 에너지 산업 (전기 인프라) 분석, 비즈맵, 포트폴리오 & 백테스트 1. 에너지 산업: 에너지 산업은 전기, 가스 등 여러 종류의 에너지 자원을 공급하거나 공급 및 생성에 필요한 기자재나 기기를 만드는 기업을 포함한다. 에너지 산업에 속한 기업은 총 62 기업으로 시가총액 기준으로 주식 시장에서 차지하는 비율은 전체의 2.7%이다. 이전에는 성장 매력이 없는 투자 대상이었으나 세계적으로 환경오염으로 인한 기후변화에 대한 관심이 커지면서 투자 관점이 달라지고 있다. 선진국을 중심으로 친환경 에너지 산업 육성에 집중하는 상황으로 관련 기업의 성장 가능성이 커지고 있다. 이에 친환경 에너지 생산과 관련된 기술, 인프라를 갖고 있는 기업에 대한 주목이 필요한 상태이다. 에너지 산업은 크게 전기/가스/난방 에너지, 전기 인프라, 친환경 에너지로 구분할 수 있다. 전기/가스/난방 .. 2023. 3. 30. 이전 1 2 다음
