미래에셋 자산운용 ‘TIGER Healthcare ETF' 포트폴리오 상품은 총 82개 국내 제약, 바이오, 헬스케어 기업이 포함됐다. 고령화시대, 커져가는 건강에 대한 관심을 기반으로 의약품제조업 및 의료정밀산업군에 속하는 종목에 분산투자하고 있다. 펀드의 투자 비중에 따라 3개 티어로 나뉘는데 (1% 이하, 1~10%, 10% 이상), 투자 비중은 종목에 따라 0.14~17.99%로 구성되었다. 본 포스팅은 아래 관련 사이트 기반의 상장 후 수익률 결과이다.
1. TIGER Healthcare ETF: 82개 국내 제약, 바이오, 헬스케어 기업
https://www.tigeretf.com/ko/product/search/detail/index.do?ksdFund=KR7143860005
미래에셋 TIGER ETF
미래에셋 TIGER ETF 공식홈페이지, 시장대표지수 및 다양한 섹터, 테마 등 국내에서 글로벌까지 ETF투자솔루션 제공
www.tigeretf.com
2. TIGER Healthcare 기간별 수익률
- 상장 이후~현재까지 수익률
- 평균 수익률 기반 내림차순 정리
- 최근 평가 기간별 수익률 변화: 1주~1년간
3. 비즈맵 (ETF Map) 기반 포트폴리오내 기업 평가: 평균 수익률, 비중, 평가금액 기반 (1년간 평균 수익률 20% 이상 기업)
본 포스팅에서는 미래에셋 자산운용 TIGER Healthcare ETF의 82개 국내 제약, 바이오, 헬스케어 기업 포트폴리오를 소개하였고, 선정된 기업 포트폴리오의 평가 기간별 수익률 변화를 분석하였다. 평가 기반 수익률 변화의 그래프에서 보여주듯이 단기 평가 기간보다 장기 평가 기간 수익률 결과에서 포트폴리오 내 기업 간에 많은 편차를 보였다 (1주간: -17.5 ~ 33.55%, 1년간: 69.6 ~ 298.46%). 더불어 평가 수익률과 비중과의 상관관계는 보이지 않았으며 (r = 0.04*), 이에 비중이 큰 종목이 비중이 작은 종목보다 상대적으로 편차가 낮은 움직임을 보일 수 있음을 추정할 수 있다. 비즈맵 (ETF Map)에서도 볼 수 있듯이 (1년간 평균 수익률 20% 이상 기업만 포함) 대부분 높은 수익률을 보인 기업은 비중이 2% 미만의 기업으로 분류된다. 평균 수익률과 가장 높은 상관 관계를 갖는 변수는 1년 평가기간의 수익률로 r = 0.94를 나타내고 있다.
여러 가지 투자 지수 평가, 포트폴리오 구축 다각화 및 최적화 방식을 적용하여 분석한 바이오, 헬스케어 기업의 가상 투자 및 수익률 분석을 진행 중이며, 이에 따른 ETF 포트폴리오 및 기업 선별 방식이 수익률에 미치는 영향의 유의성을 확인하고자 한다. 더불어 기업 평가 지수와 투자 평가 지수의 상관관계 및 이를 기반으로하는 포트폴리오 구성을 통해 보다 효율, 효과적인 최적의 투자 포트폴리오를 구축하고자 한다.
*상관관계 (correlation): +1과 -1사이의 값으로 절대 값이 높을 수록 두 변수의 상관 관계는 높음
# 본 내용은 저자의 주관적인 생각이며, 모든 투자에 대한 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있음
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