미래에셋 자산운용 ‘TIGER 의료기기 ETF' 포트폴리오 상품은 총 57개 국내 제약, 바이오, 헬스케어, 및 의료기기 관련 기업이 포함됐다. 고령화시대, 커져가는 건강에 대한 관심을 기반으로 의료장비 및 서비스산업에 분산투자하고 있다. 펀드의 투자 비중에 따라 3개 티어로 나뉘는데 (1% 이하, 1~2%, 2% 이상), 투자 비중은 종목에 따라 0.36~5.55%로 구성되었다. 본 포스팅은 아래 관련 사이트 기반의 상장 후 수익률 결과이다.
1. TIGER 의료기기 ETF: 57개 국내 제약, 바이오, 헬스케어, 의료기기 기업
미래에셋 TIGER ETF
미래에셋 TIGER ETF 공식홈페이지, 시장대표지수 및 다양한 섹터, 테마 등 국내에서 글로벌까지 ETF투자솔루션 제공
www.tigeretf.com
2. TIGER 의료기기 기간별 수익률
- 상장 이후~현재까지 수익률
- 평균 수익률 기반 내림차순 정리
- 최근 평가 기간별 수익률 변화: 1주~1년간
3. 비즈맵 (ETF Map) 기반 포트폴리오내 기업 평가: 평균 수익률, RSD*, 평가금액 기반 (평균 수익률 20% 이상 기업)
* RSD (Relative Standard Deviation, 상대편차, 편차/평균x100): 클수록 기간 내 수익률 변동이 큼. 리스크 척도로 사용.
본 포스팅에서는 미래에셋 자산운용 TIGER 의료기기 ETF의 57개 국내 제약, 바이오, 헬스케어, 의료기기 관 기업 포트폴리오를 소개하였고, 선정된 기업 포트폴리오의 평가 기간별 수익률 변화를 분석하였다. 평가 기반 수익률 변화의 그래프에서 보여주듯이 단기 평가 기간보다 장기 평가 기간 수익률 결과에서 포트폴리오 내 기업 간에 많은 편차를 보였다 (1주간: -11.13 ~ 76.61%, 1년간: -5.17 ~ 484.06%). 이전 포스팅의 비즈맵에서 투자 비중을 Y축 평가지수로 사용하였으나 본 포스팅에서는 새로운 평가 지수인 상대편차, RSD (%)를 사용하였다. 상대편차는 클수록 기간 내 수익률 변동이 큼을 나타내며, 이에 리스크 척도로도 사용될 수 있다. 위 그래프에서 점선을 중심으로 오른쪽 아래에 속하는 기업은 높은 평균 수익률과 더불어 낮은 RSD를 보이며, 점선을 중심으로 왼쪽 위쪽에 속하는 기업은 낮은 평균 수익률과 높은 RSD를 보여준다. 따라서 이러한 정보를 기반으로 포트폴리오 내의 기업에 대한 상대적 평가가 가능하다.
여러 가지 투자 지수 평가, 포트폴리오 구축 다각화 및 최적화 방식을 적용하여 분석한 바이오, 헬스케어 기업의 가상 투자 및 수익률 분석을 진행 중이며, 이에 따른 ETF 포트폴리오 및 기업 선별 방식이 수익률에 미치는 영향의 유의성을 확인하고자 한다. 더불어 기업 평가 지수와 투자 평가 지수의 상관관계 및 이를 기반으로하는 포트폴리오 구성을 통해 보다 효율, 효과적인 최적의 투자 포트폴리오를 구축하고자 한다.
*상관관계 (correlation): +1과 -1사이의 값으로 절대 값이 높을 수록 두 변수의 상관 관계는 높음
# 본 내용은 저자의 주관적인 생각이며, 모든 투자에 대한 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있음
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