자율주행 선정 기업 백테스트 4 : 유진로봇, 모트렉스, 유니퀘스트

자율 주행 선정 기업 백테스팅: 영업이익증가율, ROA (총자산이익률), 매출액증가율 기반 포트폴리오 구성 10% 이상 기업

 

본 포스팅은 아래 사이트 기반으로 구축한 포트폴리오에 선정된 기업의 백테스팅 결과이다. 

 

자율주행차 : 네이버 증권 (naver.com)

 

종목명	영업이익증가율 (%)	ROA (%)	매출액증가율 (%)
퓨런티어 *	33.84	5.94	21.35
드림텍	0.58	10.91	11.13
커머스마이너 *	109.55	-8.9	24.28
코리아에프티 *	104.85	2.16	20.48
유니퀘스트	66.66	8.01	25.12
에이테크솔루션 *	-2.95	2.13	-4.01
라닉스 *	19.38	-11.32	19.21
하이비젼시스템 *	-42.31	8.9	-27.56
HL홀딩스	-38.64	0.11	22.66
앤씨앤 *	-110.62	-32.07	-19.26
모바일어플라이언스 *	-131.27	2.76	9.83
디와이	-29.64	0.89	9.66
MDS테크 *	60.48	-3.91	2.8
아이쓰리시스템 *	303.09	5.6	5.17
세코닉스 *	-43.11	-0.7	8.35
SK하이닉스	-45.13	2.24	3.78
디에이테크놀로지 *	-39.41	-17.84	17.19
넥스트칩 *	-103.37	-65.88	-47.41
팅크웨어 *	-64.25	1.43	49.39
켐트로닉스 *	-41.73	1.39	10.22
유니트론텍 *	75.47	5.9	38.75
오비고 *	51.14	-7.04	57.8
에이스테크 *	43.44	-7.92	3.28
인포뱅크 *	-108.8	1.44	1.14
텔레칩스 *	13.65	17.74	10.26
유진로봇 *	155.71	8.54	79.51
모트렉스 *	66.53	8.02	30.18
기아	42.79	7.7	23.9
한국단자	-15.7	4.03	21.4
현대오토에버	48.13	4.68	33.04
캠시스 *	157.55	2.21	39.43
삼보모터스 *	37.97	2.58	16.51
옵트론텍 *	-873.25	-25.81	-0.7
파인디지털 *	-250.14	-1.97	-9.2
HL만도	6.8	2.05	22.27
칩스앤미디어 *	40.46	18.28	20.59
KG모빌리티	57.15	-3.12	40.92
한국테크놀로지 *	-354.14	-6.62	-13.35
엔지스테크널러지 *	-96.19	-2.57	-26.97
NAVER	-1.57	1.99	20.57
아이에이 *	-137.86	-0.64	-8.64
현대차	47.03	3.26	21.19
엠씨넥스	-55.18	4.32	9.85
현대모비스	-0.67	4.65	24.47
KT	1.09	3.55	3.02
DH오토웨어 *	151.18	-3.29	14.62
SK텔레콤	16.21	3.05	3.32
LG이노텍	0.6	11.18	31.07
삼성전자	-15.99	12.72	8.09
삼성전기	-20.45	9.49	-2.59
THE MIDONG *	27.61	-16.11	-28.35
LG전자	-12.49	3.43	12.93
* 코스닥 상장기업

 

- 기업 지수 (영업이익증가율, ROA (총자산이익률), 매출액증가율)에 커트라인 반영 1차 스크린 후 비즈맵  & 포트폴리오 맵 구축

 

 

 

 

 

 

 

백테스팅 프로그램은 아래의 인베스트 헬퍼 사이트를 참조하였다. 

 

Invest Helper (backtest.kr)

Invest Helper

 

- 백테스트 옵션 & 분석 대상 기업 (포트폴리오 구성 10% 이상 기업)

 

 

 

- 백테스트 분석 요약:

요약 보고서에 따르면 해당 포트폴리오 기반 투자 기간 내 연이율은 15.99%로 이전 포스팅의 수익률 (-8.78%, -2.30%, 3.05%) 중 가장 높은 결과를 보이며 KOSPI (-11.57%), KOSDOC (-16.53%) 연이율 보다 높은 수익률을 보여주고 있다. 2023년이 포함되지 않은 백테스팅 분석 결과이며 현재 시점 까지의 투자 현황은 인베스트 헬퍼 프로그램 업데이트 시 추후 분석 예정이다.

 

 

   * 연이율 (CAGR): 투자 기간 내 복리 수익률

   * 표준편차 (Stdev): 연 수익률의 변동성

   * 최고의 해 (Best year): 가장 수익이 큰 해의 수익률

   * 최악의 해 (Worst year): 가장 수익이 적은 해의 수익률

   * 최대 손실폭 (MDD): 손실 중 가장 큰 값

   * Sharpe ratio: 표준편차 대비 수익률로 값이 클수록 변동성 대비 수익이 우수함을 의미

   * Sortino ratio: 손실이 난 해의 표준편차 대비 수익률로 값이 클수록 손변동성 대비 수익이 우수함을 의미

 

 

 

 

 

- 백테스트 연도별 상세 분석:

 

 

 

본 포스팅에서는 신규 기업 지수 (영업이익증가율, ROA, 매출액증가율) 및 커트라인 설정 기반으로 도출된 자율주행 선정 기업 포트폴리오의 백테스팅*을 통한 가상 투자를 진행하였다. 백테스팅으로 해당 포트폴리오를 평가한 결과, 투자 가정 시의 수익률이 이전 평가된 투자 기간 내 수익률 (-8.78%, -2.30%, 3.05%) 중 가장 높은 이율을 (15.99%) 보이고 있으며, KOSPI (-11.57%), KOSDOC (-16.53%) 연이율 보다 월등히 높은 수익률을 보여주고 있다. 2023년 자료 포함한 백테스팅 분석결과는 추후 분석 예정이다.

 

이제까지 4번의 포스팅을 통해 여러 가지 투자 지수 평가, 포트폴리오 구축 다각화 및 최적화 방식을 적용하여 분석한 자율주행 기업의 가상 투자 평가 진행하였다. 여러 가지 기업 지수, 투자 지수 적용에 따른 기업 선별 방식이 백테스팅 수익률에 미치는 영향이 실질적으로 유의함을 본 포스팅을 통해 확인할 수 있었다. 향후 이와 같은 방식의 포트폴리오 구성을 통해 보다 효율, 효과 적인 최적의 투자 포트폴리오를 구축하고자 한다. 

 

* 현재 도출된 투자 전략/포트폴리오를 과거에 실시 했을 시 어느 정도의 수익이 났을지를 과거 데이터와 연계하여 검증하는 단계 (퀀트 투자 시 포트폴리오의 실행 전 가상 평가 방법)

 

 

 

# 본 내용은 저자의 주관적인 생각이며, 모든 투자에 대한 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있음