자율주행 선정 기업 백테스트 3 : 현대오토에버, 모트렉스, 현대차, 기아, 유니퀘스트

자율 주행 선정 기업 백테스팅: 포트폴리오 구성 10% 이상 기업

 

본 포스팅은 아래 사이트 기반으로 구축한 포트폴리오에 선정된 기업의 백테스팅 결과이다. 

 

자율주행차 : 네이버 증권 (naver.com)

 

 

- 기업 지수 (영업이익증가율, 매출액증가율, 주당순이익) 커트라인 설정 기반 기업 스크린 후 비즈맵  & 포트폴리오 구축

 

 

 

 

 

백테스팅 프로그램은 아래의 인베스트 헬퍼 사이트를 참조하였다. 

 

Invest Helper (backtest.kr)

Invest Helper

 

- 백테스트 옵션 & 분석 대상 기업 (포트폴리오 구성 10% 이상 기업)

 

- 백테스트 분석 요약:

요약 보고서에 따르면 해당 포트폴리오 기반 투자 기간 내 연이율은 3.05%로 이전 포스팅의 마이너스 수익률에서 (-8.78%, -2.30%) 벗어난 결과를 보이며 KOSPI (-11.57%), KOSDOC (-16.53%) 연이율 보다 높은 수익률을 보여주고 있다. 2023년이 포함되지 않은 백테스팅 분석 결과이며 현재 시점 까지의 투자 현황은 인베스트 헬퍼 프로그램 업데이트 시 추후 분석 예정이다.

 

   * 연이율 (CAGR): 투자 기간 내 복리 수익률

   * 표준편차 (Stdev): 연 수익률의 변동성

   * 최고의 해 (Best year): 가장 수익이 큰 해의 수익률

   * 최악의 해 (Worst year): 가장 수익이 적은 해의 수익률

   * 최대 손실폭 (MDD): 손실 중 가장 큰 값

   * Sharpe ratio: 표준편차 대비 수익률로 값이 클수록 변동성 대비 수익이 우수함을 의미

   * Sortino ratio: 손실이 난 해의 표준편차 대비 수익률로 값이 클수록 손변동성 대비 수익이 우수함을 의미

 

- 백테스트 연도별 상세 분석:

 

 

 

본 포스팅에서는 새로운 기업 지수인 영업이익증가율, 매출액증가율, 주당순이익으로 도출된 자율주행 선정 기업의 포트폴리오 구성에 따른 백테스트*를 통한 가상 투자를 진행하였다. 백테스팅으로 해당 포트폴리오를 평가한 결과, 투자 가정 시의 수익률이 이전 평가된 투자 기간 내 수익률 (-8.78%, -2.30%) 보다 높은 이율을 (3.05%) 보이고 있으며, KOSPI (-11.57%), KOSDOC (-16.53%) 연이율 보다 월등히 높은 수익률을 보여주고 있다. 2023년 자료 포함한 백테스팅 분석결과는 추후 분석 예정이다.

 

다음 포스팅은 신규 기업지수 및 커트라인 설정 기반으로 선정된 자율주행 기업의 백테스팅 포스팅의 연장선으로, 투자 지수 평가 및 포트폴리오 구축 다각화 및 최적화 방식을 적용하여 분석한 자율주행 기업의 가상 투자 평가를 소개하고자 한다. 여러 가지 기업 지수, 투자 지수 적용에 따른 기업 선별 방식이 백테스팅 수익률에 미치는 영향에 대한 이해를 통해 최적의 투자 포트폴리오를 구축함이 목적이라고 하겠다. 

 

* 현재 도출된 투자 전략/포트폴리오를 과거에 실시 했을 시 어느 정도의 수익이 났을지를 과거 데이터와 연계하여 검증하는 단계 (퀀트 투자 시 포트폴리오의 실행 전 가상 평가 방법)

 

 

 

# 본 내용은 저자의 주관적인 생각이며, 모든 투자에 대한 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있음