Tiger Healthcare ETF Map 비교 : 평균 수익률, RSD (평균 수익 변동률), 비중 (투자 비중), 평가 금액 (투자금) 기반 비즈맵 (ETF Map) 비교

이전 포스팅한 미래에셋 자산운용 ‘TIGER Healthcare ETF' 포트폴리오 상품은 총  82개 국내 제약, 바이오, 헬스케어 기업이 포함됐다. 고령화시대, 커져가는 건강에 대한 관심을 기반으로 의약품제조업 및 의료정밀산업군에 속하는 종목에 분산투자하고 있다. 펀드의 투자 비중에 따라 3개 티어로 나뉘는데 (1% 이하, 1~10%, 10% 이상), 투자 비중은 종목에 따라 0.14~17.99%로 구성되었다. 본 포스팅은 아래 관련 사이트 기반의 상장 후 수익률 결과이다. ‘TIGER Healthcare ETF'  관련 2차 포스팅에서는 평균 수익률, RSD (수익 변동률), 비중 기반의 비즈맵 (ETF Map)을 소개하고자 한다.

 

1. TIGER Healthcare ETF: 82개 국내 제약, 바이오, 헬스케어 기업 

 

https://www.tigeretf.com/ko/product/search/detail/index.do?ksdFund=KR7143860005 

미래에셋 TIGER ETF

 

 

2. 평균 수익률 기반 내림차순 정리

 

- 투자 평가 지수 간 상관 계수: 포트폴리오 내 기업의 투자 평가 지수들 간의 상관 관계* 분석. 총 4개의 평가 지수들 간의 6개 조합에 대한 결과. 

 

 

2. 비즈맵 (ETF Map) 비교 및 포트폴리오내 기업 평가: 평균 수익률 (5개 기간의 평균), RSD (평균 수익 변동률), 비중 (투자 비중), 평가금액 (투자금) 기반 비즈맵 비교 (1년간 평균 수익률 20% 이상 기업) 및 맵 위치에 따른 기업 평가

 

- 평균 수익률 (5개 기간의 평균), 비중 (투자 비중), 평가금액 (투자금) 기반 비즈맵

 

 

 

- 평균 수익률 (5개 기간의 평균), RSD (평균 수익 변동률),  평가금액 (투자금) 기반 비즈맵

 

 

- 평균 수익률 (5개 기간의 평균), RSD (평균 수익 변동률), 비중 (투자 비중) 기반 비즈맵

 

본 포스팅에서는 미래에셋 자산운용 TIGER Healthcare ETF의 82개 국내 제약, 바이오, 헬스케어 기업 포트폴리오를 세 가지 평가 지수 기반의 비즈맵으로 비교 소개하였다. 첫 번째는 평균 수익률 (5개 기간의 평균), 비중 (투자 비중), 평가금액 (투자금) 기반 비즈맵으로 비중과 평가금액의 상관 관계가 1로 두 지수는 같은 변화를 나타내는 지수라고 할 수 있다. 따라서 비중 대신  수익 변동률을 나타내는 RSD로 대체하여 두번 째 비즈맵을 구축하였다. RSD에 따라 비중과 다른 분포를 보이며 이에 기업에 대한 투자 평가 시 변동 리스크를 반영할 수 있는 이점이 있다. 마지막으로 평가 금액 대신 투자금의 상대적 평가를 나타내는 비중으로 대체하였고 이에 버블의 크기가 투자 비중으로 표현되어 투자 비율이 쉽게 평가될 수 있다. 비즈맵 내 위치에 따라 세 가지 그룹으로 포트폴리오를 나누면 고수익/저변동, 중수익/중변동, 저수익/고변동으로 나눌 수 있고 루닛과 보로노이가 고수익/저변동 그룹에 속한다 하겠다.

 

여러 가지 투자 지수 평가, 포트폴리오 구축 다각화 및 최적화 방식을 적용하여 분석한 바이오, 헬스케어 기업의 가상 투자 및 수익률 분석을 진행 중이며, 이에 따른 ETF 포트폴리오 및 기업 선별 방식이 수익률에 미치는 영향의 유의성을 확인하고자 한다. 더불어 기업 평가 지수와 투자 평가 지수의 상관관계 및 이를 기반으로하는 포트폴리오 구성을 통해 보다 효율, 효과적인 최적의 투자 포트폴리오를 구축하고자 한다. 

 

*상관관계 (correlation): +1과 -1사이의 값으로 절대 값이 높을 수록 두 변수의 상관 관계는 높음

 

 

# 본 내용은 저자의 주관적인 생각이며, 모든 투자에 대한 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있음