자율주행 선정 기업 백테스트 2 : 캠시스, 유진로봇, 유니트론텍
자율 주행 선정 기업 백테스팅: 포트폴리오 구성 10% 이상 기업
본 포스팅은 아래 사이트 기반으로 구축한 포트폴리오에 선정된 기업의 백테스팅 결과이다.
- 영업이익증가율, 매출액증가율, 주당순이익 기반 기업 선별 후 비즈맵 & 포트폴리오 구축
백테스팅 프로그램은 아래의 인베스트 헬퍼 사이트를 참조하였다.
Invest Helper
backtest.kr
- 백테스트 옵션 & 분석 대상 기업 (포트폴리오 구성 10% 이상 기업)
- 백테스트 분석 요약:
요약 보고서에 따르면 해당 포트폴리오 기반 투자 기간 내 연이율은 마이너스 수익인 -2.30%로 KOSPI (-11.57%), KOSDOC (-16.53%) 연이율 보다는 상대적 높은 수익률을 보여주고 있다. 2023년이 포함되지 않은 백테스팅 분석 결과이며 현재 시점 까지의 투자 현황은 인베스트 헬퍼 프로그램 업데이트 시 추후 분석 예정이다.
* 연이율 (CAGR): 투자 기간 내 복리 수익률
* 표준편차 (Stdev): 연 수익률의 변동성
* 최고의 해 (Best year): 가장 수익이 큰 해의 수익률
* 최악의 해 (Worst year): 가장 수익이 적은 해의 수익률
* 최대 손실폭 (MDD): 손실 중 가장 큰 값
* Sharpe ratio: 표준편차 대비 수익률로 값이 클수록 변동성 대비 수익이 우수함을 의미
* Sortino ratio: 손실이 난 해의 표준편차 대비 수익률로 값이 클수록 손변동성 대비 수익이 우수함을 의미
- 백테스트 연도별 상세 분석:
본 포스팅에서는 새로운 투자 지수인 영업이익증가율, 매출액증가율, 주당순이익으로 도출된 자율주행 선정 기업의 포트폴리오 구성에 따른 백테스트*를 통한 가상 투자를 진행하였다. 백테스팅으로 해당 포트폴리오를 평가한 결과, 투자 가정 시의 수익률이 해당 투자 기간 내 기존의 수익률 (-8.78%) 처럼 마이너스 수익률이나 상대적으로 높은 이율을 (-2.30%) 보이고 있다. 2023년 자료 포함한 백테스팅 분석결과는 추가로 분석 예정이다.
다음 포스팅은 영업이익증가율, 매출액증가율, 주당순이익 기반으로 선정된 자율주행 기업의 백테스팅 포스팅에 이어, 포트폴리오 구축 시 새로운 기업 선정 방식을 (cut line 설정 기반 초기 기업 스크린) 적용하여 분석한 자율주행 기업의 가상 투자 평가를 소개하고자 한다. 여러 가지 기업 투자 지수 적용 및 기업 선정 방식이 백테스팅 수익률에 미치는 영향에 대한 이해를 통해 최적의 포트폴리오 구축이 목적이라고 하겠다.
* 현재 도출된 투자 전략/포트폴리오를 과거에 실시 했을 시 어느 정도의 수익이 났을지를 과거 데이터와 연계하여 검증하는 단계 (퀀트 투자 시 포트폴리오의 실행 전 가상 평가 방법)
# 본 내용은 저자의 주관적인 생각이며, 모든 투자에 대한 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있음