마이크로바이옴 선정 기업 백테스팅: 랩지노믹스 외
마이크로바이옴 선정 기업 백테스팅: 기업 평가 지수 (영업이익증가율, ROA, 매출액증가율) 기반 포트폴리오 구축 후 투자 지수로 선정
본 포스팅은 아래 사이트 기업의 백테스팅 결과이다.
- 기업 평가 지수 (영업이익증가율, ROA (총자산이익률), 매출액증가율)에 커트라인 반영 1차 스크린 후 비즈맵 구축
위 기업 평가 지수에 커트라인을 반영하여 스크린한 결과, 세 가지 기준을 모두 만족하는 종목은 없고 이에 포트폴리오 구축을 진행하지 않았다. 아래 비즈맵에서 볼 수 있듯이 커트라인을 만족하는 기업이 나타날 1사분면에 해당 기업이 없음을 알 수 있다.
본 포스팅에서는 기업 평가 지수 (영업이익증가율, ROA, 매출액증가율) 기반으로 도출된 마이크로바이옴 기업의 백테스팅*을 통한 가상 투자를 진행하였고, 백테스팅 프로그램은 아래의 인베스트 헬퍼 사이트를 참조하였다.
Invest Helper
backtest.kr
이 기간 해당 종목의 기업은 아래 표에서 보여주는 것처럼 1개의 기업 외에는 (랩지노믹스) 모두 마이너스 이율을 나타내고 있다. 랩지노믹스 백테스팅 경우, 기업 평가 지수인 영업이익증가율과 매출액증가율이 모두 마이너스임에도 불구하고 수익률이 플러스임이 (8.86%) 새로운 발견이라 하겠다. 더불어 ROA가 종목 중 가장 높은 값을 보여 해당 기업 지수가 (21.07%) 수익률과 양의 상관관계를 보여 줌을 추정 할 수 있겠다 (r = 0.505). 2023년 자료 포함한 백테스팅 분석결과는 추후 분석 예정이다.
여러 가지 투자 지수 평가, 포트폴리오 구축 다각화 및 최적화 방식을 적용하여 분석한 바이오 기업의 가상 투자 평가를 진행 중이며 더불어 기업 평가 지수 선정과 투자 평가 지수의 상관관계 및 이를 기반으로하는 포트폴리오 구성을 통해 보다 효율, 효과 적인 최적의 투자 포트폴리오를 구축하고자 한다.
* 현재 도출된 투자 전략/포트폴리오를 과거에 실시 했을 시 어느 정도의 수익이 났을지를 과거 데이터와 연계하여 검증하는 단계 (퀀트 투자 시 포트폴리오의 실행 전 가상 평가 방법)
# 본 내용은 저자의 주관적인 생각이며, 모든 투자에 대한 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있음